远期利率协议结算金推导公式(2022推荐)

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(N l — N s ) × [ 1 + (r s × N s ) / B] 第二节 远期利率协议( FRA: forward rate agreement )一、 FRA 的定义及时间流 二、 FRA 的表示方法 三、 FRA 。远期利率 ??远期利率是由当前零息利率所隐含的对于将来某一时间区间的利率，浙江羽伶音乐考研协议班Pi棱镜协议确定了零息利率曲线之后就可以求得所有的远期利率。T1至T2之间的远期利率RF可表示。

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